Сравнение FICO с PG
FICO (Fair Isaac Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 26.67% против 8.64% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам FICO и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between FICO and PG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.18 |
The correlation between FICO and PG shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
PG:
$350.63B
FICO:
$31.51
PG:
$5.23
FICO:
38.32
PG:
27.76
FICO:
2.04
PG:
6.79
FICO:
12.90
PG:
4.07
FICO:
$2.26B
PG:
$86.72B
FICO:
$1.90B
PG:
$43.64B
FICO:
$1.16B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. PG — Ранг доходности на риск
FICO
PG
Сравнение FICO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.58 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.04 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и PG
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -54.25% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -15.52% | -36.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -21.15% | -40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -23.77% | -37.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -23.77% | -37.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -15.91% | -33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -12.16% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 8.93% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и PG
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 7.01% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 15.32% | +23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 18.65% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 17.79% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 19.05% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и PG
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и PG
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and PG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор