PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с NOVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с NOVN.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 12.27%/yr for NOVN.SW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FICO торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции NOVN.SW по среднегодовой доходности: 26.67% против 12.27% соответственно.

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

NOVN.SW

1 день
2.41%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.27%
6 месяцев
14.43%
1 год
28.10%
3 года*
19.80%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и NOVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
NOVN.SW
Novartis AG		9.27%46.11%0.96%22.94%7.48%-3.63%4.07%30.55%5.39%21.32%

Correlation

The correlation between FICO and NOVN.SW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between FICO and NOVN.SW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Novartis AG

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO

Доходность на риск

FICO vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICONOVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.45

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.95

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.28

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

5.55

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. NOVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа NOVN.SW равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICONOVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.45

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FICO и NOVN.SW

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и NOVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICONOVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-40.85%

-38.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-13.01%

-39.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-19.68%

-41.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-21.10%

-40.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-24.72%

-36.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-10.88%

-38.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-9.01%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

5.30%

+21.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и NOVN.SW

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICONOVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

6.66%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

15.00%

+24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

20.53%

+30.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

19.42%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

18.99%

+19.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и NOVN.SW

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и NOVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FICO значения в USD, NOVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

FICO and NOVN.SW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и NOVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор