Сравнение FICO с MO
FICO (Fair Isaac Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 26.67% против 7.79% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам FICO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between FICO and MO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.15 |
The correlation between FICO and MO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
MO:
$119.27B
FICO:
$31.51
MO:
$4.79
FICO:
38.32
MO:
14.87
FICO:
2.04
MO:
0.32
FICO:
12.90
MO:
5.49
FICO:
$2.26B
MO:
$21.82B
FICO:
$1.90B
MO:
$14.80B
FICO:
$1.16B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. MO — Ранг доходности на риск
FICO
MO
Сравнение FICO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.76 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.45 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.29 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и MO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -65.43% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -16.40% | -35.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -16.40% | -44.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -25.83% | -35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -53.69% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -4.37% | -44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -11.93% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 6.49% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MO
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 6.69% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 17.32% | +21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 22.53% | +28.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 20.64% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 22.96% | +15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MO
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и MO
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and MO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор