Сравнение FICO с LII
FICO (Fair Isaac Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 26.67% против 15.40% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам FICO и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between FICO and LII is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FICO and LII has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
LII:
$17.97B
FICO:
$31.51
LII:
$22.20
FICO:
38.32
LII:
23.13
FICO:
2.04
LII:
1.41
FICO:
12.90
LII:
3.44
FICO:
$2.26B
LII:
$5.26B
FICO:
$1.90B
LII:
$1.74B
FICO:
$1.16B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. LII — Ранг доходности на риск
FICO
LII
Сравнение FICO c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.18 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.29 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.18 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и LII
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -62.76% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -33.77% | -18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -34.71% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -46.88% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -46.88% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -23.22% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -14.50% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 20.72% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и LII
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 9.20% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 25.88% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 34.85% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 32.05% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 29.27% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и LII
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и LII
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and LII have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор