Сравнение FICO с JPM
FICO (Fair Isaac Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 26.67% против 20.32% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам FICO и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between FICO and JPM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between FICO and JPM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
JPM:
$869.15B
FICO:
$31.51
JPM:
$21.08
FICO:
38.32
JPM:
14.76
FICO:
2.04
JPM:
1.63
FICO:
12.90
JPM:
3.05
FICO:
$2.26B
JPM:
$285.09B
FICO:
$1.90B
JPM:
$173.52B
FICO:
$1.16B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. JPM — Ранг доходности на риск
FICO
JPM
Сравнение FICO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.26 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.98 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.90 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и JPM
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -76.16% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -15.47% | -36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -24.42% | -36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -38.77% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -43.63% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -6.55% | -42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -17.62% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 6.50% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и JPM
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 6.40% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 17.38% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 21.62% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 24.45% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 27.40% | +10.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и JPM
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и JPM
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and JPM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор