Сравнение FICO с IBM
FICO (Fair Isaac Corporation) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 26.67% против 11.34% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам FICO и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between FICO and IBM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
IBM:
$267.37B
FICO:
$31.51
IBM:
$11.32
FICO:
38.32
IBM:
24.81
FICO:
2.04
IBM:
0.30
FICO:
12.90
IBM:
3.87
FICO:
$2.26B
IBM:
$68.91B
FICO:
$1.90B
IBM:
$40.64B
FICO:
$1.16B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. IBM — Ранг доходности на риск
FICO
IBM
Сравнение FICO c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.23 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.50 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.18 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.43 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и IBM
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -69.40% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -30.96% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -30.96% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -30.96% | -30.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -40.59% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -14.70% | -34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -20.12% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 14.23% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и IBM
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.53%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 21.84% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 34.54% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 39.53% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 27.15% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 26.59% | +11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и IBM
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и IBM
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and IBM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор