PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FICO и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 26.67% против 8.00% соответственно.


FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

GILD

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.46%
С начала года
4.96%
6 месяцев
7.00%
1 год
16.94%
3 года*
21.99%
5 лет*
17.59%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и GILD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.96%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between FICO and GILD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.20

The correlation between FICO and GILD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

GILD:

$160.64B

EPS

FICO:

$31.51

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

GILD:

17.43

Коэффициент PEG

FICO:

2.04

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

GILD:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

Gilead Sciences, Inc.

Доходность на риск

FICO vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина

GILD
Ранг доходности на риск GILD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICOGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.96

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.35

-3.54

FICO vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICOGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.65

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FICO и GILD

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICOGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-70.83%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-17.65%

-34.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-26.59%

-34.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-26.59%

-34.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-30.47%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-17.31%

-32.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-22.16%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

7.22%

+19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и GILD

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICOGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

6.75%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

18.45%

+20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

26.29%

+24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

24.03%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

25.49%

+12.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и GILD

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.49%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
691.68M
6.96B
(FICO) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Gilead Sciences, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
1.1%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.


Часто задаваемые вопросы


FICO and GILD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор