Сравнение FICO с GILD
FICO (Fair Isaac Corporation) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 8.00%/yr for GILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 26.67% против 8.00% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
GILD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам FICO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between FICO and GILD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between FICO and GILD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
GILD:
$160.64B
FICO:
$31.51
GILD:
$7.35
FICO:
38.32
GILD:
17.43
FICO:
2.04
GILD:
0.04
FICO:
12.90
GILD:
5.40
FICO:
$2.26B
GILD:
$29.74B
FICO:
$1.90B
GILD:
$18.74B
FICO:
$1.16B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. GILD — Ранг доходности на риск
FICO
GILD
Сравнение FICO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.96 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.35 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.65 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и GILD
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -70.83% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -17.65% | -34.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -26.59% | -34.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -26.59% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -30.47% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -17.31% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -22.16% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 7.22% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и GILD
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 6.75% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 18.45% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 26.29% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 24.03% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 25.49% | +12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и GILD
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.49% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и GILD
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and GILD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор