Сравнение FICO с CPRX
FICO (Fair Isaac Corporation) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 48.01%/yr for CPRX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 26.67% против 48.01% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 48.01%
Сравнение доходности по годам FICO и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between FICO and CPRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
CPRX:
$3.97B
FICO:
$31.51
CPRX:
$1.74
FICO:
38.32
CPRX:
17.98
FICO:
2.04
CPRX:
0.32
FICO:
12.90
CPRX:
6.67
FICO:
$2.26B
CPRX:
$596.96M
FICO:
$1.90B
CPRX:
$378.23M
FICO:
$1.16B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. CPRX — Ранг доходности на риск
FICO
CPRX
Сравнение FICO c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.77 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.40 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.63 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.09 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и CPRX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -94.25% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -27.29% | -24.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -27.29% | -33.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -45.37% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -64.87% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -0.16% | -49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -52.02% | +34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 14.95% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и CPRX
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 0.44% | +14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 23.50% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 33.58% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 47.80% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 60.47% | -22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и CPRX
Ни FICO, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и CPRX
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and CPRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор