Сравнение FICO с BRO
FICO (Fair Isaac Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 26.67% против 13.27% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам FICO и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between FICO and BRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between FICO and BRO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$31.51
BRO:
$4.76
FICO:
38.32
BRO:
12.18
FICO:
2.04
BRO:
0.89
FICO:
12.90
BRO:
2.18
FICO:
$2.26B
BRO:
$6.43B
FICO:
$1.90B
BRO:
$3.82B
FICO:
$1.16B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. BRO — Ранг доходности на риск
FICO
BRO
Сравнение FICO c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.93 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.59 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -1.66 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и BRO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -55.85% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -50.55% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -55.85% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -55.85% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -55.85% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -52.91% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -13.52% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 29.57% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и BRO
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 9.52% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 21.90% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 28.53% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 24.81% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 23.69% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и BRO
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и BRO
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and BRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs BRO's -55.85%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор