PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с AHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, FICO returned -31.98% vs 31.87% for AHR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью -2.37%.

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и AHR

2026 (YTD)20252024
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%55.49%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between FICO and AHR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.13

The correlation between FICO and AHR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

AHR:

$8.59B

EPS

FICO:

$31.51

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

AHR:

0.33

Коэффициент PEG

FICO:

2.04

AHR:

0.00

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

AHR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

FICO vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.34

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.86

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.35

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

6.89

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.34

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.88

-2.39

Просадки

Сравнение просадок FICO и AHR

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-13.62%

-65.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-13.62%

-38.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-13.62%

-35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-2.99%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

4.64%

+22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AHR

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

10.27%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

19.04%

+20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

23.92%

+26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

26.83%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

26.83%

+11.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AHR

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
691.68M
650.77B
(FICO) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.8%
98.0%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and AHR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AHR's -13.62%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор