Сравнение FHKCX с RIO
FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while RIO (Rio Tinto Group) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 14.35%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHKCX и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FHKCX на уровне 29.64% и RIO на уровне 29.64%. За последние 10 лет акции FHKCX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 14.35% против 21.75% соответственно.
FHKCX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 68.65%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 14.35%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам FHKCX и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 29.64% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between FHKCX and RIO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.43 |
The correlation between FHKCX and RIO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHKCX vs. RIO — Ранг доходности на риск
FHKCX
RIO
Сравнение FHKCX c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHKCX | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 5.30 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 20.21 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHKCX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.79 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FHKCX и RIO
Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHKCX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -88.97% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -15.19% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -24.19% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.42% | -35.25% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | -37.47% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -9.92% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -23.77% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.97% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKCX и RIO
Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 9.34%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHKCX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 11.37% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 23.90% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 28.93% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 29.23% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 30.63% | -8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKCX и RIO
Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.35% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
FHKCX and RIO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs RIO's -88.97%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHKCX и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор