PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с CI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с CI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while CI (Cigna Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 14.35%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 14.35% против 9.60% соответственно.

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и CI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%

Correlation

The correlation between FHKCX and CI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.22

The correlation between FHKCX and CI shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

Cigna Corporation

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI

Доходность на риск

FHKCX vs. CI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
-0.16

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
0.01

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.00

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

-0.20

+6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

-0.36

+20.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. CI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

-0.16

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и CI

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и CI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-84.34%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-26.54%

+15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-32.10%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-32.10%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-42.47%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-18.18%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-18.82%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

14.53%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и CI

Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Cigna Corporation (CI) имеют волатильность 9.34% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

9.33%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

18.86%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

33.24%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

28.42%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

30.76%

-8.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и CI

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности CI в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and CI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (9.34%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs CI's -84.34%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и CI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор