Сравнение FHKCX с ALGN
FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while ALGN (Align Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 14.35%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHKCX и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHKCX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 14.35% против 8.12% соответственно.
FHKCX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 68.65%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 14.35%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам FHKCX и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 29.64% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between FHKCX and ALGN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHKCX vs. ALGN — Ранг доходности на риск
FHKCX
ALGN
Сравнение FHKCX c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHKCX | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.05 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | -0.12 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | -0.20 | +19.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHKCX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | -0.09 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FHKCX и ALGN
Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHKCX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -92.30% | +30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -39.73% | +28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -67.59% | +45.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.42% | -82.89% | +30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | -82.89% | +24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -76.43% | +69.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -37.65% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 23.90% | -20.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKCX и ALGN
Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 9.34%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHKCX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 11.85% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 28.46% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 52.81% | -30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 49.56% | -25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 49.06% | -26.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKCX и ALGN
Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.35% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
FHKCX and ALGN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs ALGN's -92.30%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHKCX и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор