PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHKCX с ALGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 14.35% против 8.12% соответственно.


FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%

ALGN

1 день
2.57%
1 месяц
1.94%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.11%
1 год
-4.74%
3 года*
-17.32%
5 лет*
-21.72%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и ALGN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund
29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
ALGN
Align Technology, Inc.
10.18%-25.11%-23.90%29.92%-67.91%22.98%91.51%33.24%-5.74%131.13%

Correlation

The correlation between FHKCX and ALGN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity China Region Fund

Align Technology, Inc.

Доходность на риск

FHKCX vs. ALGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHKCXALGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

-0.12

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

-0.20

+19.88

FHKCX vs. ALGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHKCXALGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

-0.09

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.44

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.16

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и ALGN

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и ALGN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FHKCXALGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-92.30%

+30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-39.73%

+28.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-67.59%

+45.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-82.89%

+30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-82.89%

+24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-76.43%

+69.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-37.65%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

23.90%

-20.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и ALGN

Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 9.34%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FHKCXALGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

11.85%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

28.46%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

52.81%

-30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

49.56%

-25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

49.06%

-26.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и ALGN

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHKCX
Fidelity China Region Fund
1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы


FHKCX and ALGN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGN has higher volatility (11.85%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs ALGN's -92.30%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и ALGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор