PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с HYDB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. FFRHX is actively managed, while HYDB is passively managed. Over the past 5 years, FFRHX returned 5.42%/yr vs 4.57%/yr for HYDB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.01%.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.91%

HYDB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.80%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.82%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%1.91%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.01%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Correlation

The correlation between FFRHX and HYDB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.30

The correlation between FFRHX and HYDB shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Доходность на риск

FFRHX vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXHYDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.82

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
2.74

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.35

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.45

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

10.80

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.82

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.65

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.71

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и HYDB

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и HYDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-21.58%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-2.83%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-5.58%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-14.28%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.51%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.39%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.64%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и HYDB

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.63%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.09%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.96%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

3.81%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

7.04%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

7.76%

-3.62%

Сравнение комиссий FFRHX и HYDB

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и HYDB

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что сопоставимо с доходностью HYDB в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.02%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and HYDB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDB has higher volatility (1.09%) compared to FFRHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs HYDB's -21.58%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и HYDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор