PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с GRPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. FFRHX is actively managed, while GRPM is passively managed. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.91%/yr vs 10.98%/yr for GRPM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям GRPM по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.98% соответственно.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.91%

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.82%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between FFRHX and GRPM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.29

The correlation between FFRHX and GRPM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFRHX и GRPM

Секторы
FFRHX
GRPM

Энергетика

92.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FFRHX
92.8%
GRPM
15.0%

Потребительский циклический сектор

FFRHX
4.3%
GRPM
11.4%

Коммуникационные услуги

FFRHX
3.0%
GRPM

-

Сырьевые материалы

FFRHX

-

GRPM

-

Потребительский защитный сектор

FFRHX

-

GRPM
6.5%

Финансовые услуги

FFRHX

-

GRPM
30.6%

Здравоохранение

FFRHX

-

GRPM
11.4%

Промышленность

FFRHX

-

GRPM
9.4%

Недвижимость

FFRHX

-

GRPM

-

Технологии

FFRHX

-

GRPM
15.8%

Коммунальные услуги

FFRHX

-

GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

FFRHX vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.36

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
2.01

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.24

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.87

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

8.47

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.36

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.36

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.50

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.54

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и GRPM

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-43.12%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-7.62%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-28.09%

+24.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-28.09%

+22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-43.12%

+20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.17%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-5.71%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.57%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и GRPM

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.63%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.79%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

10.52%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

16.10%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

20.91%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

22.26%

-18.12%

Сравнение комиссий FFRHX и GRPM

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и GRPM

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности GRPM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and GRPM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.79%) compared to FFRHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs GRPM's -43.12%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор