PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с XMHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. FFLC is actively managed, while XMHQ is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.52%/yr vs 9.12%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 7.58%.

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.05%
1 год
12.57%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.58%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%28.16%

Correlation

The correlation between FFLC and XMHQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.83

The correlation between FFLC and XMHQ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLC и XMHQ

Секторы
FFLC
XMHQ

Технологии

32.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.7%

Финансовые услуги

11.1%
15.1%

Промышленность

10.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.7%

Здравоохранение

8.2%
19.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Энергетика

4.6%
6.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

FFLC
32.4%
XMHQ
12.1%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.9%
XMHQ
2.7%

Финансовые услуги

FFLC
11.1%
XMHQ
15.1%

Промышленность

FFLC
10.8%
XMHQ
25.8%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.4%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

FFLC
8.2%
XMHQ
19.7%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.7%
XMHQ
3.9%

Энергетика

FFLC
4.6%
XMHQ
6.7%

Коммунальные услуги

FFLC
2.5%
XMHQ
2.2%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
XMHQ
4.8%

Недвижимость

FFLC
1.1%
XMHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

FFLC vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.81

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.29

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.43

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

4.17

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.81

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.44

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FFLC и XMHQ

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-58.19%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.85%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-24.56%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.47%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.44%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-9.28%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.02%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и XMHQ

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 3.95% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.06%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.28%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

15.61%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

20.76%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.72%

-3.05%

Сравнение комиссий FFLC и XMHQ

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и XMHQ

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XMHQ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and XMHQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.06%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.52% vs 9.12% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.52% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.56% for XMHQ.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.25% for XMHQ.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор