PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с JQUA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FFLC is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.52%/yr vs 13.33%/yr for JQUA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 11.39%.

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%17.88%

Correlation

The correlation between FFLC and JQUA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between FFLC and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и JQUA

Секторы
FFLC
JQUA

Технологии

32.4%
42.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
5.5%

Финансовые услуги

11.1%
10.0%

Промышленность

10.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Здравоохранение

8.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.2%

Энергетика

4.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Недвижимость

1.1%
2.1%

Технологии

FFLC
32.4%
JQUA
42.9%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.9%
JQUA
5.5%

Финансовые услуги

FFLC
11.1%
JQUA
10.0%

Промышленность

FFLC
10.8%
JQUA
7.4%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.4%
JQUA
9.1%

Здравоохранение

FFLC
8.2%
JQUA
7.1%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.7%
JQUA
5.2%

Энергетика

FFLC
4.6%
JQUA
3.1%

Коммунальные услуги

FFLC
2.5%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
JQUA
0.8%

Недвижимость

FFLC
1.1%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

FFLC vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.66

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.34

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.69

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

11.21

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.81

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FFLC и JQUA

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-32.92%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-7.13%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-16.81%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.47%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.69%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.16%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.71%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и JQUA

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.95%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.16%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.82%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

11.57%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.66%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.01%

-0.34%

Сравнение комиссий FFLC и JQUA

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и JQUA

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and JQUA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.16%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.52% vs 13.33% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.52% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.01% for FFLC.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.12% for JQUA.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор