PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с INCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. FFLC is actively managed, while INCO is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.52%/yr vs 5.53%/yr for INCO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -12.41%.

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%30.74%

Correlation

The correlation between FFLC and INCO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FFLC и INCO

Секторы
FFLC
INCO

Технологии

32.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Промышленность

10.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
59.3%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
37.5%

Энергетика

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

FFLC
32.4%
INCO
1.9%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.9%
INCO

-

Финансовые услуги

FFLC
11.1%
INCO

-

Промышленность

FFLC
10.8%
INCO
1.4%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.4%
INCO
59.3%

Здравоохранение

FFLC
8.2%
INCO

-

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.7%
INCO
37.5%

Энергетика

FFLC
4.6%
INCO

-

Коммунальные услуги

FFLC
2.5%
INCO

-

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
INCO

-

Недвижимость

FFLC
1.1%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

FFLC vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.73

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.99

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.89

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.58

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

-1.46

+12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.73

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.42

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FFLC и INCO

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-47.69%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-21.37%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-29.98%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-29.98%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-25.40%

+23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-10.58%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

8.47%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и INCO

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.95%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.50%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

14.33%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.90%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.91%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.32%

-2.65%

Сравнение комиссий FFLC и INCO

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и INCO

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and INCO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.50%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs INCO's -47.69%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.52% vs 5.53% for INCO. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.52% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

FFLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for INCO.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while INCO is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.75% for INCO.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор