PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с FLPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с FLPSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFLC returned 15.52%/yr vs 8.02%/yr for FLPSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.82%/yr for FLPSX.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFLC показывает доходность 8.51%, а FLPSX немного выше – 8.78%.

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—

FLPSX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.09%
1 год
19.88%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и FLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		8.78%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%23.95%

Correlation

The correlation between FFLC and FLPSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between FFLC and FLPSX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX

Доходность на риск

FFLC vs. FLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCFLPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.66

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.44

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.37

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

8.05

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. FLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCFLPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.85

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FLPSX

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FLPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCFLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-54.81%

+35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.87%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-17.66%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.76%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.30%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-5.66%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.61%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FLPSX

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCFLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.28%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.96%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.63%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.20%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.36%

+0.31%

Сравнение комиссий FFLC и FLPSX

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FLPSX

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FLPSX в 12.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		12.21%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and FLPSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.95%) compared to FLPSX (3.28%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs FLPSX's -54.81%.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и FLPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор