PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с FDVLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFLC returned 15.52%/yr vs 13.58%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 15.53%.

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—

FDVLX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.00%
С начала года
15.53%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.00%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.58%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
FDVLX
Fidelity Value Fund		15.53%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%31.98%

Correlation

The correlation between FFLC and FDVLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between FFLC and FDVLX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Доходность на риск

FFLC vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.08

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.99

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.40

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

12.49

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.51

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.57

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FDVLX

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-66.91%

+47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.90%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-31.45%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-31.45%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.91%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-9.02%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.69%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FDVLX

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.31%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.57%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.18%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

26.56%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

25.19%

-7.52%

Сравнение комиссий FFLC и FDVLX

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FDVLX

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FDVLX в 8.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.70%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and FDVLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVLX has higher volatility (4.31%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор