PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с FCNTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFLC returned 15.52%/yr vs 14.50%/yr for FCNTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.03%.

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
-2.98%
1 месяц
0.19%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.20%
1 год
19.84%
3 года*
26.22%
5 лет*
14.50%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.03%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%25.56%

Correlation

The correlation between FFLC and FCNTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between FFLC and FCNTX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLC и FCNTX

Секторы
FFLC
FCNTX

Технологии

32.4%
27.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
21.2%

Финансовые услуги

11.1%
13.8%

Промышленность

10.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Энергетика

4.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

FFLC
32.4%
FCNTX
27.0%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.9%
FCNTX
21.2%

Финансовые услуги

FFLC
11.1%
FCNTX
13.8%

Промышленность

FFLC
10.8%
FCNTX
8.6%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.4%
FCNTX
10.1%

Здравоохранение

FFLC
8.2%
FCNTX
9.2%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.7%
FCNTX
3.7%

Энергетика

FFLC
4.6%
FCNTX
3.6%

Коммунальные услуги

FFLC
2.5%
FCNTX
0.5%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
FCNTX
2.1%

Недвижимость

FFLC
1.1%
FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FFLC vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.49

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.06

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.89

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

8.00

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.77

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FCNTX

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-49.19%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.30%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.75%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-32.59%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.98%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-8.16%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.66%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.35%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.93%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

14.35%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

19.19%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.70%

-2.03%

Сравнение комиссий FFLC и FCNTX

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FCNTX

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FCNTX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.40%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFLC and FCNTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCNTX has higher volatility (4.35%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs FCNTX's -49.19%.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор