PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. FFLC is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.52%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%21.87%

Correlation

The correlation between FFLC and COWZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FFLC and COWZ has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FFLC и COWZ

Секторы
FFLC
COWZ

Технологии

32.4%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.4%

Финансовые услуги

11.1%

-

Промышленность

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.7%

Здравоохранение

8.2%
21.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.9%

Энергетика

4.6%
16.9%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

FFLC
32.4%
COWZ
16.0%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.9%
COWZ
10.4%

Финансовые услуги

FFLC
11.1%
COWZ

-

Промышленность

FFLC
10.8%
COWZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.4%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

FFLC
8.2%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.7%
COWZ
10.9%

Энергетика

FFLC
4.6%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

FFLC
2.5%
COWZ

-

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
COWZ
3.7%

Недвижимость

FFLC
1.1%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FFLC vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.74

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.58

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.88

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

10.52

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.64

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FFLC и COWZ

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-38.63%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-5.00%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-22.00%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.00%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.53%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.80%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.84%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и COWZ

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.92%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

7.21%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

11.16%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.64%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.92%

-2.25%

Сравнение комиссий FFLC и COWZ

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и COWZ

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and COWZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.95%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.52% vs 10.11% for COWZ. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.52% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.01% for FFLC.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.49% for COWZ.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор