Сравнение FFLC с BRK-B
FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FFLC returned 15.52%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FFLC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
FFLC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам FFLC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 8.51% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 24.53% | 18.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 20.73% |
Correlation
The correlation between FFLC and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between FFLC and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FFLC
BRK-B
Сравнение FFLC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.14 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | -0.30 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.09 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.65 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок FFLC и BRK-B
Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -53.86% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.42% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -14.95% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.58% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -9.78% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -11.07% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.49% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLC и BRK-B
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.95% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.98% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.87% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 14.38% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.13% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.44% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLC и BRK-B
Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.01% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FFLC and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs BRK-B's -53.86%.
FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор