PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с UTHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FFIV returned 12.74%/yr vs 17.20%/yr for UTHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.21%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 12.74% против 17.20% соответственно.

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%

UTHR

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
67.18%
3 года*
33.59%
5 лет*
25.53%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
UTHR
United Therapeutics Corporation		11.79%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between FFIV and UTHR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.25

Over the past year, the correlation between FFIV and UTHR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

UTHR:

$25.71B

EPS

FFIV:

$12.19

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

UTHR:

20.17

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

UTHR:

0.66

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

UTHR:

8.19

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

UTHR:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBH

Доходность на риск

FFIV vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.36

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.76

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.13

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

10.54

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTHR равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FFIV и UTHR

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-93.18%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-16.35%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-33.00%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-33.00%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-55.56%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-8.73%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-35.31%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

6.39%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и UTHR

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.15%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

26.01%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

49.84%

-16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

35.13%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

35.07%

-5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и UTHR

Ни FFIV, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
781.50M
(FFIV) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and UTHR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (9.07%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор