PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с PH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.74%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.21%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 12.74% против 24.75% соответственно.

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%

PH

1 день
0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.81%
1 год
32.71%
3 года*
36.81%
5 лет*
25.26%
10 лет*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.89%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between FFIV and PH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.38

The correlation between FFIV and PH shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

PH:

$113.04B

EPS

FFIV:

$12.19

PH:

$27.11

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

PH:

32.58

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

PH:

1.37

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

PH:

5.40

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

PH:

7.26

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

PH:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

PH:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

PH:

$5.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с ROKPH с VOOPH с FSSPH с UNH

Доходность на риск

FFIV vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.34

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.02

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.70

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

5.17

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PH равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FFIV и PH

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и PH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-66.92%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-19.34%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-26.79%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-28.64%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-54.68%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-13.48%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-15.33%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

6.34%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и PH

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.59%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

18.60%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

24.62%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

28.61%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

31.69%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и PH

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.84%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
5.49B
(FFIV) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and PH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (9.07%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор