PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с NTRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с NTRS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while NTRS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FFIV returned 12.74%/yr vs 12.06%/yr for NTRS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и NTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Northern Trust Corporation (NTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.21%, что значительно выше, чем у NTRS с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции FFIV превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 12.74% против 12.06% соответственно.

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%

NTRS

1 день
-0.80%
1 месяц
5.91%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.99%
1 год
60.27%
3 года*
35.23%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и NTRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
NTRS
Northern Trust Corporation		25.08%36.92%25.63%-1.02%-23.82%31.65%-9.29%30.59%-14.68%14.18%

Correlation

The correlation between FFIV and NTRS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г.

0.36

The correlation between FFIV and NTRS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FFIV:

$12.19

NTRS:

$9.09

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

NTRS:

18.59

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

NTRS:

1.46

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

NTRS:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

NTRS:

$14.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

NTRS:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

NTRS:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Northern Trust Corporation

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с AMPNTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLY

Доходность на риск

FFIV vs. NTRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c NTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVNTRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.31

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.24

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.89

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

13.20

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. NTRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа NTRS равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и NTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVNTRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.31

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FFIV и NTRS

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и NTRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVNTRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-67.67%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-12.39%

-22.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-25.21%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-50.03%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-50.03%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.83%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-20.96%

-19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

4.58%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и NTRS

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVNTRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.74%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

18.84%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

26.27%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

29.58%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

30.38%

-0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и NTRS

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTRS
Northern Trust Corporation		1.89%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и NTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
3.61B
(FFIV) Общая выручка
(NTRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and NTRS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (9.07%) compared to NTRS (4.74%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs NTRS's -67.67%.

NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и NTRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор