Сравнение FFIV с LECO
FFIV (F5 Networks, Inc.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while LECO operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.74%/yr vs 17.79%/yr for LECO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.21%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 12.74% против 17.79% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 55.21%
- 6 месяцев
- 59.62%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 12.74%
LECO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам FFIV и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.21% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 9.25% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between FFIV and LECO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between FFIV and LECO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
LECO:
$14.44B
FFIV:
$12.19
LECO:
$9.68
FFIV:
32.50
LECO:
26.95
FFIV:
1.42
LECO:
1.17
FFIV:
9.54
LECO:
3.34
FFIV:
6.22
LECO:
9.55
FFIV:
$2.41B
LECO:
$4.35B
FFIV:
$2.63B
LECO:
$1.57B
FFIV:
$889.95M
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. LECO — Ранг доходности на риск
FFIV
LECO
Сравнение FFIV c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIV | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.56 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 4.20 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIV | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FFIV и LECO
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -68.89% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -20.09% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -34.29% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -34.29% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -38.89% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -12.40% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -13.51% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 7.46% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и LECO
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.92% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 19.94% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.52% | 26.60% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 26.57% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 27.39% | +2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и LECO
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and LECO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (9.07%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор