Сравнение FFIV с CSL
FFIV (F5 Networks, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.74%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.21%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 12.74% против 14.38% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 55.21%
- 6 месяцев
- 59.62%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 12.74%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам FFIV и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.21% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between FFIV and CSL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between FFIV and CSL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
CSL:
$13.90B
FFIV:
$12.19
CSL:
$17.08
FFIV:
32.50
CSL:
19.79
FFIV:
1.42
CSL:
0.52
FFIV:
9.54
CSL:
2.88
FFIV:
6.22
CSL:
8.41
FFIV:
$2.41B
CSL:
$4.98B
FFIV:
$2.63B
CSL:
$1.41B
FFIV:
$889.95M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. CSL — Ранг доходности на риск
FFIV
CSL
Сравнение FFIV c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIV | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.30 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.50 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIV | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.27 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FFIV и CSL
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -64.56% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -31.67% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -37.72% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -37.72% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -38.68% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -28.29% | +25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -12.31% | -27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 18.73% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и CSL
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.83% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 24.01% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.52% | 35.57% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 30.64% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 29.60% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и CSL
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and CSL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (9.07%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs CSL's -64.56%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор