PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с ALLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с ALLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.74%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.21%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции FFIV превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 12.74% против 7.81% соответственно.

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%

ALLE

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-7.03%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и ALLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
ALLE
Allegion plc		-19.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%

Correlation

The correlation between FFIV and ALLE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.42

Over the past year, the correlation between FFIV and ALLE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

ALLE:

$11.05B

EPS

FFIV:

$12.19

ALLE:

$7.33

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

ALLE:

17.42

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

ALLE:

1.94

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

ALLE:

2.65

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

ALLE:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

ALLE:

$4.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

ALLE:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

ALLE:

$965.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Allegion plc

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO

Доходность на риск

FFIV vs. ALLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVALLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.29

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.23

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.24

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-0.55

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. ALLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVALLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.29

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FFIV и ALLE

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и ALLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVALLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-43.25%

-54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-29.84%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-29.84%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-38.87%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-43.25%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-28.73%

+25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-10.95%

-29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

12.76%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и ALLE

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVALLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.79%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

19.67%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

24.81%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

26.03%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

26.79%

+2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и ALLE

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.63%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
1.03B
(FFIV) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and ALLE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (9.07%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs ALLE's -43.25%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и ALLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор