Сравнение FFH.TO с MSFT
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.07%/yr vs 25.78%/yr for MSFT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFH.TO показывает доходность -13.18%, а MSFT немного выше – -12.92%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.07% против 25.78% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 33.88%
- 10 лет*
- 15.07%
MSFT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- -9.97%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -13.18% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.92% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 52.40% | 39.15% | 51.06% | 30.95% | 31.20% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between FFH.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.38B
MSFT:
$3.07T
FFH.TO:
CA$205.21
MSFT:
$16.79
FFH.TO:
10.98
MSFT:
24.52
FFH.TO:
0.18
MSFT:
1.72
FFH.TO:
1.69
MSFT:
9.65
FFH.TO:
1.95
MSFT:
7.40
FFH.TO:
CA$29.34B
MSFT:
$318.27B
FFH.TO:
CA$6.18B
MSFT:
$217.41B
FFH.TO:
CA$7.83B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FFH.TO
MSFT
Сравнение FFH.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFH.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.29 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.59 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFH.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.40 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.52 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и MSFT
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -44.28% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -34.57% | +15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -34.57% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -34.57% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -34.57% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -23.82% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.48% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 17.04% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и MSFT
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 6.32%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 10.01% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 22.17% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 25.19% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 27.32% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 28.00% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и MSFT
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и MSFT
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор