Сравнение FFH.TO с BMO.TO
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FFH.TO in Insurance - Property & Casualty, BMO.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.07%/yr vs 15.44%/yr for BMO.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFH.TO имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции BMO.TO немного впереди с 15.44%.
FFH.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 33.88%
- 10 лет*
- 15.07%
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -13.18% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and BMO.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between FFH.TO and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.38B
BMO.TO:
CA$161.81B
FFH.TO:
CA$205.21
BMO.TO:
CA$13.65
FFH.TO:
10.98
BMO.TO:
16.82
FFH.TO:
0.18
BMO.TO:
0.77
FFH.TO:
1.69
BMO.TO:
2.12
FFH.TO:
1.95
BMO.TO:
2.08
FFH.TO:
CA$29.34B
BMO.TO:
CA$77.04B
FFH.TO:
CA$6.18B
BMO.TO:
CA$34.47B
FFH.TO:
CA$7.83B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
FFH.TO
BMO.TO
Сравнение FFH.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFH.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.58 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.02 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 21.85 | -21.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFH.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.44 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и BMO.TO
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -62.39% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -10.12% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -16.57% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -27.47% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -45.59% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | 0.00% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -9.04% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 2.79% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и BMO.TO
Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.85% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 14.65% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 17.76% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 18.35% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 21.00% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и BMO.TO
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and BMO.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор