PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FEZ returned 10.66%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.14% соответственно.

FEZ

1 день
0.63%
1 месяц
0.33%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.49%
1 год
15.20%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.66%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.68%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FEZ and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FEZ and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FEZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.09

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.03

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.14

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

-0.30

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.09

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FEZ и BRK-B

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-53.86%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-9.42%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-14.95%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-26.58%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-29.57%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-9.78%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-11.07%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.49%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и BRK-B

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.98%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.87%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

14.38%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

17.13%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

19.44%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и BRK-B

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.58%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (5.64%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs BRK-B's -53.86%.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор