PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. FEOE is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past year, FEOE returned 28.76% vs 18.22% for VDADX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 6.53%.

FEOE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.27%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и VDADX

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		9.27%41.33%-0.42%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%-0.29%

Correlation

The correlation between FEOE and VDADX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between FEOE and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и VDADX

Секторы
FEOE
VDADX

Потребительский защитный сектор

21.4%
10.1%

Промышленность

15.3%
11.8%

Финансовые услуги

13.4%
20.6%

Технологии

12.7%
26.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
4.7%

Сырьевые материалы

10.4%
3.5%

Энергетика

8.0%
3.5%

Здравоохранение

3.8%
16.5%

Недвижимость

2.6%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
0.5%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
VDADX
10.1%

Промышленность

FEOE
15.3%
VDADX
11.8%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
VDADX
20.6%

Технологии

FEOE
12.7%
VDADX
26.2%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
VDADX
4.7%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
VDADX
3.5%

Энергетика

FEOE
8.0%
VDADX
3.5%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
VDADX
16.5%

Недвижимость

FEOE
2.6%
VDADX

-

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
VDADX
0.5%

Коммунальные услуги

FEOE

-

VDADX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

FEOE vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.87

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.71

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.39

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

9.65

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.76

+1.44

Просадки

Сравнение просадок FEOE и VDADX

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-31.70%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-7.93%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-1.36%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.40%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.96%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и VDADX

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.55%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

7.70%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

10.16%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.28%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.20%

-0.40%

Сравнение комиссий FEOE и VDADX

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и VDADX

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.40%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and VDADX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.81%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs VDADX's -31.70%.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор