PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с SLQD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. FEOE is actively managed, while SLQD is passively managed. Over the past year, FEOE returned 28.76% vs 4.49% for SLQD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.73%.

FEOE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.27%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLQD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.49%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и SLQD

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		9.27%41.33%-0.42%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%6.27%0.24%

Correlation

The correlation between FEOE and SLQD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI

Доходность на риск

FEOE vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOESLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.04

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.86

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.25

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

19.25

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOESLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.04

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.84

+1.36

Просадки

Сравнение просадок FEOE и SLQD

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOESLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-12.69%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-1.06%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.24%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.87%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.23%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и SLQD

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOESLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.51%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

1.12%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

1.49%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

2.44%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

3.14%

+12.66%

Сравнение комиссий FEOE и SLQD

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и SLQD

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SLQD в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.40%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.33%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and SLQD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.81%) compared to SLQD (0.51%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs SLQD's -12.69%.

On 1-year performance, FEOE leads with 28.76% vs 4.49% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.76% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

SLQD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.40% for FEOE.

FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SLQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.06% for SLQD.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор