PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FEOE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, FEOE returned 28.76% vs 25.85% for JEPQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

FEOE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.27%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и JEPQ

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		9.27%41.33%-0.42%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%-0.64%

Correlation

The correlation between FEOE and JEPQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between FEOE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и JEPQ

Секторы
FEOE
JEPQ

Потребительский защитный сектор

21.4%
7.1%

Промышленность

15.3%
3.1%

Финансовые услуги

13.4%
0.4%

Технологии

12.7%
54.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.8%

Сырьевые материалы

10.4%
1.0%

Энергетика

8.0%
0.4%

Здравоохранение

3.8%
4.4%

Недвижимость

2.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
15.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
JEPQ
7.1%

Промышленность

FEOE
15.3%
JEPQ
3.1%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
JEPQ
0.4%

Технологии

FEOE
12.7%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
JEPQ
12.8%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
JEPQ
1.0%

Энергетика

FEOE
8.0%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
JEPQ
4.4%

Недвижимость

FEOE
2.6%
JEPQ
0.2%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

FEOE

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FEOE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.13

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.79

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.95

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

14.33

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.96

+1.24

Просадки

Сравнение просадок FEOE и JEPQ

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-20.07%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.82%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.02%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.42%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.81%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и JEPQ

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.65%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.66%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

12.19%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.67%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.67%

-0.87%

Сравнение комиссий FEOE и JEPQ

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и JEPQ

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM2025202420232022
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.40%1.53%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and JEPQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.81%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, FEOE leads with 28.76% vs 25.85% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.76% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 1.40% for FEOE.

FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Eagle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор