Сравнение FEBAX с PDGIX
FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) are both mutual funds - FEBAX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEBAX returned 8.31%/yr vs 12.87%/yr for PDGIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEBAX charges 1.17%/yr vs 0.51%/yr for PDGIX.
Доходность
Сравнение доходности FEBAX и PDGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBAX показывает доходность 6.72%, а PDGIX немного выше – 6.83%. За последние 10 лет акции FEBAX уступали акциям PDGIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.87% соответственно.
FEBAX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.31%
PDGIX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам FEBAX и PDGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 6.72% | 26.23% | 8.12% | 7.85% | -3.55% | 11.39% | 4.74% | 14.92% | -6.50% | 12.96% |
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 6.83% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
Correlation
The correlation between FEBAX and PDGIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between FEBAX and PDGIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBAX vs. PDGIX — Ранг доходности на риск
FEBAX
PDGIX
Сравнение FEBAX c PDGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBAX | PDGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.29 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.37 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBAX | PDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.71 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FEBAX и PDGIX
Максимальная просадка FEBAX за все время составила -23.04%, что меньше максимальной просадки PDGIX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBAX и PDGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBAX | PDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.04% | -33.17% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -7.32% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -14.12% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -19.21% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.04% | -33.17% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.14% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.36% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.79% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBAX и PDGIX
Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) составляет 2.23%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что FEBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBAX | PDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.43% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 7.61% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 9.82% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 14.07% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 15.88% | -6.63% |
Сравнение комиссий FEBAX и PDGIX
FEBAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PDGIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBAX и PDGIX
Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PDGIX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 3.90% | 4.14% | 5.39% | 2.80% | 3.03% | 7.61% | 3.07% | 2.49% | 2.40% | 2.51% | 3.13% | 3.38% |
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 7.71% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEBAX and PDGIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDGIX has higher volatility (2.43%) compared to FEBAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, FEBAX dropped -23.04% vs PDGIX's -33.17%.
FEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBAX и PDGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор