Сравнение FEAM с WS
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FEAM in Specialty Chemicals, WS in Steel. Over the past year, FEAM returned -60.70% vs 63.43% for WS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и WS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у WS с доходностью 20.67%.
FEAM
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -57.43%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -73.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAM и WS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.59% | -79.28% | -54.61% | -34.42% |
WS Worthington Steel Inc | 20.67% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
Correlation
The correlation between FEAM and WS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$59.00M
WS:
$2.07B
FEAM:
-$1.76
WS:
$2.44
FEAM:
0.81
WS:
21.39
FEAM:
$0.00
WS:
$3.35B
FEAM:
-$10.56M
WS:
$411.50M
FEAM:
-$22.23M
WS:
$216.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. WS — Ранг доходности на риск
FEAM
WS
Сравнение FEAM c WS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAM | WS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.52 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.42 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAM | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.29 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.59 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок FEAM и WS
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и WS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -50.98% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -42.00% | -40.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -14.20% | -85.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.41% | -21.89% | -64.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.86% | 14.41% | +37.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и WS
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 39.16% по сравнению с Worthington Steel Inc (WS) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.16% | 11.25% | +27.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.83% | 34.67% | +40.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.92% | 49.45% | +65.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.78% | 52.12% | +57.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.78% | 52.12% | +57.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и WS
FEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.54% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и WS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and WS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (39.16%) compared to WS (11.25%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs WS's -50.98%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и WS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор