PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAM с TRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FEAM с TRAK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEAM (5E Advanced Materials Inc) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, FEAM returned -60.70% vs -54.07% for TRAK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEAM и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAM показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью -18.70%.

FEAM

1 день
-2.31%
1 месяц
5.63%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-57.43%
1 год
-60.70%
3 года*
-73.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRAK

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-18.70%
6 месяцев
-25.66%
1 год
-54.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAM и TRAK

2026 (YTD)20252024
FEAM
5E Advanced Materials Inc		-44.59%-79.28%1.62%
TRAK
Park City Group Inc		-18.70%-43.84%18.98%

Correlation

The correlation between FEAM and TRAK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FEAM:

$59.00M

TRAK:

$188.95M

EPS

FEAM:

-$1.76

TRAK:

$104.56

Коэффициент P/B

FEAM:

0.81

TRAK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FEAM:

$0.00

TRAK:

$5.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FEAM:

-$10.56M

TRAK:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

FEAM:

-$22.23M

TRAK:

$1.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5E Advanced Materials Inc

Park City Group Inc

Часто сравнивают с FEAM:
FEAM с CMTLFEAM с NEOVFEAM с SCSFEAM с FULFEAM с RCATFEAM с COSTFEAM с LPTH
Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с LDOSTRAK с AVGOTRAK с CMTLTRAK с MUTRAK с FUL

Доходность на риск

FEAM vs. TRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAM
Ранг доходности на риск FEAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAM c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMTRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-1.26

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-2.15

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.76

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.81

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.27

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAM vs. TRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAM на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа TRAK равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAM и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMTRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-1.26

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FEAM и TRAK

Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и TRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMTRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-70.93%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.66%

-67.03%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-59.11%

-40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.41%

-32.19%

-54.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.86%

43.10%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и TRAK

5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 39.16% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMTRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.16%

12.23%

+26.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.83%

33.26%

+41.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.92%

43.17%

+71.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.78%

40.79%

+68.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.78%

40.79%

+68.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и TRAK

FEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024
FEAM
5E Advanced Materials Inc		0.00%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc		0.78%0.62%0.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
5.88B
(FEAM) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FEAM and TRAK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAM has higher volatility (39.16%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs TRAK's -70.93%.

FEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAM и TRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор