Сравнение FEAM с MU
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -73.72%/yr vs 144.94%/yr for MU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
FEAM
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -57.43%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -73.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам FEAM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.59% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -31.11% |
Correlation
The correlation between FEAM and MU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$59.00M
MU:
$1.08T
FEAM:
-$1.76
MU:
$21.26
FEAM:
0.81
MU:
14.94
FEAM:
$0.00
MU:
$58.12B
FEAM:
-$10.56M
MU:
$33.96B
FEAM:
-$22.23M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. MU — Ранг доходности на риск
FEAM
MU
Сравнение FEAM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 25.90 | -26.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 100.37 | -101.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 11.44 | -11.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.31 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FEAM и MU
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -98.25% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -30.28% | -52.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -57.63% | -41.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -12.07% | -87.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.41% | -58.19% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.86% | 7.80% | +44.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и MU
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 39.16% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 34.16%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.16% | 34.16% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.83% | 56.74% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.92% | 68.70% | +46.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.78% | 52.91% | +56.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.78% | 49.99% | +59.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и MU
FEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and MU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (39.16%) compared to MU (34.16%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор