Сравнение FEAM с GGRP
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -73.72%/yr vs -41.92%/yr for GGRP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и GGRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у GGRP с доходностью -15.98%.
FEAM
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -57.43%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -73.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAM и GGRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.59% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -42.40% |
Correlation
The correlation between FEAM and GGRP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$59.00M
GGRP:
$16.40M
FEAM:
-$1.76
GGRP:
-$0.72
FEAM:
0.81
GGRP:
6.06
FEAM:
$0.00
GGRP:
$6.85M
FEAM:
-$10.56M
GGRP:
$4.52M
FEAM:
-$22.23M
GGRP:
-$4.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. GGRP — Ранг доходности на риск
FEAM
GGRP
Сравнение FEAM c GGRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAM | GGRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.70 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.15 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAM | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.43 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FEAM и GGRP
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и GGRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -97.25% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -73.15% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -88.23% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -95.59% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.41% | -80.96% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.86% | 44.33% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и GGRP
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 39.16% по сравнению с The Glimpse Group, Inc. (GGRP) с волатильностью 35.02%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.16% | 35.02% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.83% | 64.80% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.92% | 88.93% | +25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.78% | 108.79% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.78% | 108.79% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и GGRP
Ни FEAM, ни GGRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и GGRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and GGRP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (39.16%) compared to GGRP (35.02%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs GGRP's -97.25%.
FEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и GGRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор