PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAM с AIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FEAM с AIR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEAM (5E Advanced Materials Inc) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, FEAM returned -73.72%/yr vs 27.63%/yr for AIR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEAM и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAM показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 38.57%.

FEAM

1 день
-2.31%
1 месяц
5.63%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-57.43%
1 год
-60.70%
3 года*
-73.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIR

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.60%
С начала года
38.57%
6 месяцев
41.40%
1 год
71.53%
3 года*
27.63%
5 лет*
23.30%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAM и AIR

2026 (YTD)2025202420232022
FEAM
5E Advanced Materials Inc		-44.59%-79.28%-54.61%-82.11%-76.13%
AIR
AAR Corp.		38.57%35.10%-1.79%38.98%2.23%

Correlation

The correlation between FEAM and AIR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FEAM:

$59.00M

AIR:

$4.36B

EPS

FEAM:

-$1.76

AIR:

$4.63

Коэффициент P/B

FEAM:

0.81

AIR:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

FEAM:

$0.00

AIR:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

FEAM:

-$10.56M

AIR:

$595.50M

EBITDA (12 мес.)

FEAM:

-$22.23M

AIR:

$214.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5E Advanced Materials Inc

AAR Corp.

Часто сравнивают с FEAM:
FEAM с CMTLFEAM с NEOVFEAM с SCSFEAM с FULFEAM с RCATFEAM с COSTFEAM с LPTH
Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с CPRTAIR с AVAVAIR с VOOAIR с LHXAIR с MKL

Доходность на риск

FEAM vs. AIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAM
Ранг доходности на риск FEAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAM c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMAIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.78

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.53

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.61

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

8.54

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAM vs. AIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа AIR равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAM и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMAIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.78

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.16

-0.86

Просадки

Сравнение просадок FEAM и AIR

Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и AIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMAIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-89.04%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.66%

-19.92%

-62.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.85%

-35.72%

-63.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-8.95%

-90.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.41%

-34.70%

-51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.86%

8.40%

+43.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и AIR

5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 39.16% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMAIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.16%

12.70%

+26.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.83%

31.17%

+43.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.92%

40.51%

+74.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.78%

35.32%

+74.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.78%

45.27%

+64.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и AIR

Ни FEAM, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
FEAM
5E Advanced Materials Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
845.10M
(FEAM) Общая выручка
(AIR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FEAM and AIR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAM has higher volatility (39.16%) compared to AIR (12.70%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs AIR's -89.04%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAM и AIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор