PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с VIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.25%/yr vs 10.62%/yr for VIG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.58%.

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between FDVV and VIG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between FDVV and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и VIG

Секторы
FDVV
VIG

Технологии

29.1%
26.2%

Финансовые услуги

17.0%
20.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
10.1%

Недвижимость

10.1%

-

Коммунальные услуги

8.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.5%

Промышленность

3.4%
11.8%

Здравоохранение

3.1%
16.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

FDVV
29.1%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
VIG
10.1%

Недвижимость

FDVV
10.1%
VIG

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
VIG
0.5%

Промышленность

FDVV
3.4%
VIG
11.8%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
VIG
16.5%

Сырьевые материалы

FDVV

-

VIG
3.5%

Энергетика

FDVV

-

VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

FDVV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.82

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.65

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.33

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

9.37

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.82

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FDVV и VIG

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-46.81%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.91%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-14.95%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-20.39%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.34%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.51%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и VIG

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.42%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.68%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

10.10%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.24%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.06%

+0.93%

Сравнение комиссий FDVV и VIG

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и VIG

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and VIG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (2.96%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.25% vs 10.62% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.25% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.48% for VIG.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.04% for VIG.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор