PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.25%/yr vs 14.90%/yr for SCHG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%.

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between FDVV and SCHG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between FDVV and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и SCHG

Секторы
FDVV
SCHG

Технологии

29.1%
46.3%

Финансовые услуги

17.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
1.7%

Недвижимость

10.1%
0.5%

Коммунальные услуги

8.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
16.0%

Промышленность

3.4%
5.8%

Здравоохранение

3.1%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

0.8%

Технологии

FDVV
29.1%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
SCHG
1.7%

Недвижимость

FDVV
10.1%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
SCHG
0.4%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
SCHG
16.0%

Промышленность

FDVV
3.4%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
SCHG
7.7%

Сырьевые материалы

FDVV

-

SCHG
1.4%

Энергетика

FDVV

-

SCHG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FDVV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.33

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.82

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.27

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

4.25

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.33

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FDVV и SCHG

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-34.59%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-16.41%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-23.39%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-34.59%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-4.25%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.20%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.91%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 2.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.52%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

12.02%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

15.77%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

22.31%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.58%

-4.59%

Сравнение комиссий FDVV и SCHG

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и SCHG

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and SCHG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to FDVV (2.96%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 14.90% vs 13.25% for FDVV. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 14.90% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.37% for SCHG.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.04% for SCHG.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор