PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с JQUA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.25%/yr vs 13.33%/yr for JQUA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 11.39%.

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%5.41%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between FDVV and JQUA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FDVV and JQUA shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и JQUA

Секторы
FDVV
JQUA

Технологии

29.1%
42.9%

Финансовые услуги

17.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

11.0%
5.2%

Недвижимость

10.1%
2.1%

Коммунальные услуги

8.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.5%

Промышленность

3.4%
7.4%

Здравоохранение

3.1%
7.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

FDVV
29.1%
JQUA
42.9%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
JQUA
10.0%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
JQUA
9.1%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
JQUA
5.2%

Недвижимость

FDVV
10.1%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
JQUA
2.1%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
JQUA
5.5%

Промышленность

FDVV
3.4%
JQUA
7.4%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
JQUA
7.1%

Сырьевые материалы

FDVV

-

JQUA
0.8%

Энергетика

FDVV

-

JQUA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

FDVV vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.66

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.34

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.69

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

11.21

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDVV и JQUA

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-32.92%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.13%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-16.81%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-22.47%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.69%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.16%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.71%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и JQUA

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 2.96%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.16%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.82%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

11.57%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.66%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.01%

-1.02%

Сравнение комиссий FDVV и JQUA

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и JQUA

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and JQUA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.16%) compared to FDVV (2.96%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.33% vs 13.25% for FDVV. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.33% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.10% for JQUA.

FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.12% for JQUA.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор