PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с GRPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.25%/yr vs 7.56%/yr for GRPM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 7.01%.

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between FDVV and GRPM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between FDVV and GRPM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и GRPM

Секторы
FDVV
GRPM

Технологии

29.1%
15.8%

Финансовые услуги

17.0%
30.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
6.5%

Недвижимость

10.1%

-

Коммунальные услуги

8.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Промышленность

3.4%
9.4%

Здравоохранение

3.1%
11.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

15.0%

Технологии

FDVV
29.1%
GRPM
15.8%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
GRPM
30.6%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
GRPM
11.4%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
GRPM
6.5%

Недвижимость

FDVV
10.1%
GRPM

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
GRPM

-

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
GRPM

-

Промышленность

FDVV
3.4%
GRPM
9.4%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
GRPM
11.4%

Сырьевые материалы

FDVV

-

GRPM

-

Энергетика

FDVV

-

GRPM
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

FDVV vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.36

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.01

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.87

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

8.47

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.36

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FDVV и GRPM

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-43.12%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.62%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-28.09%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-28.09%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.17%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.71%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.57%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и GRPM

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 2.96%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.79%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.52%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

16.10%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

20.91%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.26%

-5.27%

Сравнение комиссий FDVV и GRPM

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и GRPM

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GRPM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and GRPM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.79%) compared to FDVV (2.96%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs GRPM's -43.12%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.25% vs 7.56% for GRPM. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.25% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

FDVV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.96% for GRPM.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.35% for GRPM.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор