PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.25%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between FDVV and COWZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between FDVV and COWZ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и COWZ

Секторы
FDVV
COWZ

Технологии

29.1%
16.0%

Финансовые услуги

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
10.9%

Недвижимость

10.1%

-

Коммунальные услуги

8.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
10.4%

Промышленность

3.4%
8.4%

Здравоохранение

3.1%
21.8%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Энергетика

-

16.9%

Технологии

FDVV
29.1%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
COWZ
10.9%

Недвижимость

FDVV
10.1%
COWZ

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
COWZ
10.4%

Промышленность

FDVV
3.4%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
COWZ
21.8%

Сырьевые материалы

FDVV

-

COWZ
3.7%

Энергетика

FDVV

-

COWZ
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FDVV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.74

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.58

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.88

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

10.52

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.74

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDVV и COWZ

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-38.63%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-5.00%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-22.00%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-22.00%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.53%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.80%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.84%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и COWZ

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.96% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.92%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.21%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

11.16%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.64%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.92%

-2.93%

Сравнение комиссий FDVV и COWZ

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и COWZ

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and COWZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (2.96%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.25% vs 10.11% for COWZ. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.25% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

FDVV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.94% for COWZ.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.49% for COWZ.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор