PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FDVV returned 13.25%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FDVV and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FDVV and BRK-B has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDVV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.09

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-0.03

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.14

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

-0.30

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.09

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FDVV и BRK-B

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-53.86%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.42%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-14.95%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-26.58%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-9.78%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-11.07%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.49%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 2.96%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.98%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.87%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

14.38%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.13%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.44%

-2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и BRK-B

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to FDVV (2.96%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs BRK-B's -53.86%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор