Сравнение FDVLX с FDIVX
FDVLX (Fidelity Value Fund) and FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) are both mutual funds - FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDVLX returned 13.59%/yr vs 8.80%/yr for FDIVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVLX charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for FDIVX.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у FDIVX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 13.59% против 8.80% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 13.59%
FDIVX
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам FDVLX и FDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 15.53% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 7.71% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
Correlation
The correlation between FDVLX and FDIVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1991 г. | 0.67 |
The correlation between FDVLX and FDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVLX vs. FDIVX — Ранг доходности на риск
FDVLX
FDIVX
Сравнение FDVLX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | FDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.45 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 5.65 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.04 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FDIVX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVLX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -60.61% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.38% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.45% | -14.63% | -16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -35.60% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -35.60% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.73% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -11.67% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.17% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FDIVX
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVLX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.31% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 14.73% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 17.24% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 17.19% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 17.02% | +8.17% |
Сравнение комиссий FDVLX и FDIVX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FDIVX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности FDIVX в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.92% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 8.70% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
Часто задаваемые вопросы
FDVLX and FDIVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIVX has higher volatility (6.31%) compared to FDVLX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs FDIVX's -60.61%.
FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVLX и FDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор