PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVLX с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVLX (Fidelity Value Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FDVLX returned 13.58%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDVLX charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

FDVLX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.00%
С начала года
15.53%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.00%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.58%
10 лет*
13.59%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVLX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		15.53%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between FDVLX and COWZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.90

The correlation between FDVLX and COWZ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FDVLX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.74

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.58

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.88

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

10.52

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.74

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и COWZ

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVLXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-38.63%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-5.00%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-22.00%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-22.00%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.53%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-4.80%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.84%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и COWZ

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVLXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.92%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

7.21%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

11.16%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

17.64%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

19.92%

+5.27%

Сравнение комиссий FDVLX и COWZ

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и COWZ

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.70%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Часто задаваемые вопросы

FDVLX and COWZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVLX has higher volatility (4.31%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs COWZ's -38.63%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVLX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор