PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с VIDI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 9.93%/yr vs 10.75%/yr for VIDI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.75% соответственно.

FDTS

1 день
1.24%
1 месяц
-8.33%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.46%
1 год
40.77%
3 года*
23.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
9.93%

VIDI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
17.47%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.44%
3 года*
24.76%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		14.34%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.47%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between FDTS and VIDI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.55

Over the past year, FDTS and VIDI have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и VIDI

Секторы
FDTS
VIDI

Промышленность

23.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

18.4%
10.4%

Технологии

13.4%
13.7%

Финансовые услуги

11.7%
18.5%

Сырьевые материалы

11.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.2%

Недвижимость

4.3%
0.8%

Энергетика

4.3%
8.0%

Здравоохранение

3.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Промышленность

FDTS
23.0%
VIDI
18.8%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
VIDI
10.4%

Технологии

FDTS
13.4%
VIDI
13.7%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
VIDI
18.5%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
VIDI
8.4%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
VIDI
6.2%

Недвижимость

FDTS
4.3%
VIDI
0.8%

Энергетика

FDTS
4.3%
VIDI
8.0%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
VIDI
6.1%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
VIDI
6.0%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
VIDI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

FDTS vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.86

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.67

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.23

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

16.07

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FDTS и VIDI

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-48.39%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.07%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-14.54%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-29.60%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-48.39%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.14%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-10.38%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.65%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и VIDI

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.51%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.58%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

14.95%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.35%

16.02%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

18.05%

+6.83%

Сравнение комиссий FDTS и VIDI

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и VIDI

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VIDI в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.63%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.78%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and VIDI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (7.49%) compared to VIDI (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.75% vs 9.93% for FDTS. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.75% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

VIDI has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.63% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VIDI is Foreign Large Cap Equities. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Vident. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор